AQuA如何防止数据泄漏?
AQuA通过两种隔离机制防止数据泄漏:一是生成过程隔离,固定数据切分、特征、标签和评价器,Agent只能组合预登记的算子或提交配置差分,不能改写数据路径;二是选择过程隔离,搜索阶段仅返回验证集分数,最终测试窗口在配置确定后才运行且结果不返回给Agent继续调参。
自主研究系统的上限,不只取决于模型有多聪明,也取决于系统能否分辨什么是新证据,什么只是一次偶然的高分。
普林斯顿、蚂蚁集团和斯坦福团队提出AQuA,一种递归自我改进的量化交易研究Agent系统。系统分两部分:Part I研究符号化因子,Part II研究可训练模型,均通过隔离数据路径和评价规则,防止实验泄漏和过度拟合。实验显示,Part I在加密资产数据上组合验证集Spearman IC约0.190,Part II在美股30分钟收益预测上逐股票IC达+0.0843,样本外Sharpe最高+2.50。文章强调,自主研究系统的上限取决于能否区分新证据与偶然高分,而非仅模型能力。
AQuA通过两种隔离机制防止数据泄漏:一是生成过程隔离,固定数据切分、特征、标签和评价器,Agent只能组合预登记的算子或提交配置差分,不能改写数据路径;二是选择过程隔离,搜索阶段仅返回验证集分数,最终测试窗口在配置确定后才运行且结果不返回给Agent继续调参。
Part I在加密资产五分钟级数据上组合验证集Spearman IC约0.190;Part II在美股未来30分钟收益预测上取得+0.0843的逐股票IC,转化后的多空策略计入双边换手成本后样本外Sharpe最高达到+2.50,2021-2025年间每年Sharpe均为正。
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