36氪 发布于 10/14 08:20

美债期货负凸性升至近20年高位,MOVE指数创立者警告“噩梦情景”

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美债市场MOVE指数的创立者Harley Bassman警告称,债市一个鲜受关注的特征可能令抛售行情更为剧烈,并进一步推高债券收益率。Bassman发文称,这一风险源于期货合约结算时,交易员提供交割债券的方式。Bassman表示,与债券期货相关的负凸性,也就是其异常突出的下行风险,已经升至2007年以来最高水平,债市最近一轮抛售背后可能有其推波助澜。(新浪财经)

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